- Giới thiệu chỉ báo RSI và MACD là gì?
- So sánh RSI và MACD
- Chiến lược kết hợp RSI và MACD
I/ Giới thiệu chỉ báo RSI và MACD là gì?
Chỉ báo dao động – Oscillators là một nhóm các chỉ số kỹ thuật cố gắng chỉ ra sức mạnh của một xu hướng và cho biết liệu một thị trường bị mua quá mức hay bán quá mức. Mỗi chỉ báo sử dụng các đầu vào hơi khác nhau trong các tính toán, nhưng đều cố gắng cung cấp cho các trader tín hiệu liệu một thị trường sẽ tiếp tục di chuyển với cùng một xu hướng hay hướng ngược lại.
Thuật ngữ dao động – Oscillators xuất phát từ thực tế là chúng di chuyển bên trong, hoặc dao động giữa, hai mức được xác định trước. Cho dù thị trường di chuyển lên hay xuống bao xa, chỉ báo sẽ không bao giờ di chuyển trên hoặc dưới phạm vi thiết lập của nó.
Những điều kiện này có thể dẫn đến hai vấn đề. Đầu tiên, chỉ báo có thể duy trì ở mức mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài nếu xu hướng mạnh. Điều này có nghĩa là tín hiệu đảo chiều có thể được hiển thị trong một thời gian dài trước khi thị trường bắt đầu đảo chiều. Vấn đề thứ hai là bởi vì các chỉ số luôn là tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ – những gì thị trường đã xảy ra, nên chỉ báo này thường được gọi là chỉ báo trễ hoặc tụt hậu.
Ba bộ dao động phổ biến nhất là đường trung bình động phân kỳ hội tụ – Moving Average Convergence Divergence (MACD), Chỉ số sức mạnh tương đối – Relative Strength Index (RSI) và Stochastic.
Bài viết này sẽ tập trung vào MACD và RSI.
1. MACD là chỉ số gì?Kết cấu của MACD
MACD là đường trung bình động phân kỳ hội tụ, một chỉ báo tụt hậu dựa trên xu hướng, hiển thị dữ liệu lịch sử và giúp xác định hướng và sức mạnh của xu hướng thị trường. Tóm lại, MACD cung cấp các tín hiệu mua hoặc bán đơn giản. Có ba phần chính cấu tạo nên MACD:
Cấu trúc của chỉ báo MACD
- Đường MACD – MACD line. Sự khác biệt giữa hai đường EMA – trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Thiết lập truyền thống nhất là EMA nhanh 12 kỳ và EMA chậm 26 kỳ. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng 5 và 35 kỳ tương ứng cho các khung thời gian dài hơn.
- Đường tín hiệu MACD – MACD Signal line, là một phiên bản mượt hơn. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ lấy trung bình trong 9 kỳ gần nhất (ngày, giờ, hoặc theo ý bạn) của đường MACD. Một biến thể cho giao dịch chậm được dựa trên 5 kỳ.
- Biểu đồ Histogram MACD. Mỗi thanh trên histogram đại diện cho sự khác biệt thực tế giữa hai đường MACD và đường tín hiệu MACD. Biểu đồ histogram cho thấy các khu vực nơi tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức và cũng được sử dụng rộng rãi như các tín hiệu.
- Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy thêm đường giá trị 0 – Đường Zero Line trên biểu đồ
Tín hiệu của MACD
Làm cách nào để sử giao dịch với MACD? Thực tế MACD là chỉ báo đơn giản nhất và cũng được sử dụng rộng rãi nhất trong phân tích kỹ thuật, nên bạn không có gì phải bối rối về tín hiệu của nó.
Biểu đồ MACD trên Trading View
Có ba loại sự kiện chính cần nhớ:
- Đường MACD (đường xanh lam) cắt đường zero. Nếu xảy ra từ dưới lên trên (đường MACD từ âm sang dương), nó sẽ báo hiệu tăng giá. Mặt khác, nếu đường MACD đi từ trên xuống, tức từ dương sang âm, điều đó có nghĩa là thị trường có dấu hiệu giảm giá.
- Đường MACD (đường xanh lam) cắt đường tín hiệu MACD – Signal line. Tương tự như vậy, khi MACD vượt qua đường tín hiệu trong một xu hướng tăng, đó là tín hiệu mua mạnh. Khi MACD di chuyển xuống và vượt qua đường tín hiệu từ trên xuống dưới, đó là dấu hiệu giảm giá.
- Histogram (màu trắng) vượt qua đường zero. Các thanh nằm trong vùng dương cho thấy sức mạnh của việc tăng giá, vì vậy giá trị càng cao càng báo hiệu khả năng cao là sự đảo chiều. Ngược lại khi các thanh histogram nằm dưới đường zero.
Ngoài ra, hãy nhớ rằng khoảng cách quá xa giữa ba đường (MACD, tín hiệu, đường 0) cũng có thể có nghĩa là thị trường bị quá mức và khoảng cách gần có nghĩa là thị trường đang điều chỉnh.
2. RSI là chỉ số gì?Kết cấu của RSI
Chỉ số RSI – Relative Strength Index hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối cho thấy sức mạnh của các hành động mua hoặc bán trên thị trường hiện tại. Đây là một chỉ báo động lượng, phản ánh tình hình đang diễn ra.
Công thức của RSI khá đơn giản chia lợi nhuận trung bình cho lỗ trung bình trong một thời gian nhất định. Khung thời gian thường được cài đặt mặc định là 14 kỳ nhưng bạn có thể chỉ định một khung nhỏ hơn như 7 kỳ để có độ nhạy cao hơn hoặc nâng giới hạn lên 21 kỳ hoặc hơn để có được chỉ báo ổn định hơn.
Cấu trúc của chỉ báo RSI
Tín hiệu của RSI
Nói chung, RSI (đường màu tím ở biểu đồ trên) được sử dụng để phát hiện các vùng quá mua và bán quá mức được xác định theo tỷ lệ tương đối từ 0 đến 100 điểm.
- Quá mua: Khi người mua thị trường tăng giá, họ đầu tư ngày càng nhiều vào một tài sản cụ thể đẩy giá cao hơn. RSI giúp phát hiện khi xu hướng đạt đến giới hạn. Thông thường, các vùng quá mua bắt đầu từ 70 điểm (đường phía trên vùng màu tím nhạt ở biểu đồ trên) và đưa ra tín hiệu bán. Một số nhà đầu tư sử dụng các mức ở 75 và 80 để đảm bảo hơn.
- Quá bán: Ngược lại, khi mọi người có xu hướng bán tài sản, họ đẩy giá xuống. Khi RSI vượt qua 30 điểm (đường phía dưới vùng màu tím ở biểu đồ trên), thị trường sẽ vào vùng quá bán, báo hiệu tín hiệu mua. Tương tự như các chỉ số mua quá mức an toàn hơn, một số nhà đầu tư chờ đợi 25 hoặc 20 nhưng các mức này khá hiếm.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chỉ báo để phát hiện các phân kỳ hội tụ RSI tăng / giảm. Khi giá di chuyển xuống và RSI tăng lên – đó là một tín hiệu tăng giá. Khi giá đang tăng nhưng chỉ số RSI giảm xuống – báo hiệu một thị trường giảm giá.
II. So sánh MACD + RSI
Chỉ báo RSI và MACD đều là các chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá tài sản. Nhiều trader sử dụng kết hợp RSI và MACD, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu tại sao lại có thể kết hợp như vậy.
Trong khi chỉ số MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA, thì chỉ số RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến mức cao và mức giá gần đây. Hai chỉ số này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích kỹ thuật một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về một thị trường.
Các chỉ số này đều đo động lượng trong một thị trường, nhưng vì chúng đo lường các yếu tố khác nhau, đôi khi chúng đưa ra các chỉ dẫn trái ngược. Ví dụ, chỉ báo RSI có thể hiển thị mức đọc trên 70 trong một khoảng thời gian, cho thấy thị trường bị mua quá mức trên mức giá gần đây, trong khi chỉ báo MACD cho thấy thị trường vẫn đang tăng trong đà mua.
III. Chiến lược kết hợp RSI và MACD cực hay
Đối với các trader thích sử dụng chiến lược giao dịch dựa trên quy tắc khá đơn giản mà không phức tạp, chiến lược kết hợp RSI và MACD là rất lý tưởng. Chiến lược giao dịch Chứng khoán, Forex đặc biệt này giúp nhà đầu tư mới bắt đầu giao dịch và làm việc dễ dàng bất kể xu hướng thị trường là gì. Bởi vì các bộ dao động MACD và RSI là hai chỉ số giao dịch có sẵn rộng rãi, có thể được sử dụng mặc định trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào.
1. Thiết lập biểu đồ cho chiến lược kết hợp RSI và MACD
- Chỉ báo MACD sẽ được áp dụng cho các biểu đồ với cài đặt mặc định là 12, 26, và 9 kỳ
- Chỉ báo RSI được đặt thành 7 kỳ chỉ với mức 50 được sử dụng
Chiến lược giao dịch kết hợp RSI và MACD hoạt động dựa trên tiền đề rằng:
- Chỉ báo RSI được sử dụng để đánh giá động lượng thị trường
- Histogram của MACD được sử dụng làm chỉ báo canh thời điểm để vào lệnh.
Hình minh họa bên dưới cho thấy các chỉ số giao dịch của MACD và RSI được áp dụng cho các biểu đồ.
Thiết lập biểu đồ chiến lược kết hợp RSI và MACD
Tín hiệu mua:
- Đợi cho chỉ báo RSI 7 kỳ di chuyển trên mức 50
- Khi RSI 7 kỳ ở trên mức 50, hãy đợi biểu đồ MACD vượt qua đường 0 – Zero line từ bên dưới
- Mua trên điểm đóng cửa của nến và điểm dừng ở mức thấp của nến
- Tiếp tục giữ vị trí cho đến khi bạn nhận được tín hiệu đảo chiều
Tín hiệu bán:
- Đợi cho RSI 7 kỳ di chuyển xuống dưới 50
- Khi chỉ số RSI 7 kỳ dưới 50, hãy đợi biểu đồ MACD vượt qua đường 0 – Zero line từ phía trên xuống
- Bán trên điểm đóng cửa của nến và điểm dừng ở mức cao của nến
- Tiếp tục giữ vị trí cho đến khi bạn nhận được tín hiệu đảo chiều
Trong biểu đồ ở trên, chúng ta có một tín hiệu mua được kích hoạt đầu tiên bởi chỉ số RSI 7 vượt qua mức 50. Một vài phiên sau đó, biểu đồ MACD cũng bật trên đường 0 khi đó vị trí mua được thực hiện.
Các điểm dừng được đặt ở mức thấp của nến và mức chốt lời để mở. Sau một thời gian, chỉ số RSI 7 giảm trở lại xuống dưới mức 50, theo sau là biểu đồ MACD cũng đi xuống đường 0. Đây là lúc thoát các vị trí mua.
Thiết lập tín hiệu bán
Trong biểu đồ tiếp theo ở trên, chúng ta có thể thấy tín hiệu bán được kích hoạt như thế nào bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch RSI và MACD. Ở đây, sau khi chỉ số RSI lần đầu tiên quay đầu xuống dưới 50, thì chỉ báo MACD theo sau vài phiên sau đó. Trên nến kích hoạt, các vị trí bán được nhập với mức dừng lỗ tương đối chặt chẽ. Giá tiếp tục giảm đều đặn và cuối cùng vào tín hiệu mua tiếp theo, giao dịch đã thoát ra với lợi nhuận rất thuận lợi.
4. Chiến lược giao dịch kết hợp RSI và MACD – Xác suất cao nhưng không bao giờ chắc chắn 100%Như bạn có thể nhận thấy, trong hai ví dụ về tín hiệu mua và bán ở trên bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch kết hợp RSI và MACD, có hai tín hiệu thất bại tiếp theo. Đây là điều mà các trader cần phải làm quen vì thị trường luôn có thể đi ngược lại phân tích của bạn mọi lúc.
Nhưng trên tất cả, chiến lược giao dịch này mang lại lợi nhuận cao với mức dừng lỗ tương đối chặt chẽ, các trader sẽ có thể tham gia lại giao dịch, đặc biệt nếu tín hiệu thứ hai có cùng xu hướng xuất hiện. Các điểm dừng tương đối chặt chẽ thường có thể bị ảnh hưởng, tuy nhiên tiềm năng lợi nhuận vẫn còn rất rộng. Tất cả điều này giúp chiến lược kết hợp RSI và MACD trở thành một chiến lược giao dịch ngoại hối thực sự đơn giản và dễ giao dịch.
Đăng nhận xét